나는 주식으로 월급 두번 받는다 | 공돌투자자(김동준) | 투자실험실

 

 

 

 

 

직장인 여러분, 아침마다 회사에 출근하면서 이런 생각 해보신 적 있으신가요?

'언제까지 이렇게 월급에 얽매여 살아야 할까?'

바쁜 일상 속에서 경제적 자유는 마치 꿈처럼 느껴지죠.

 

이번 영상에서 다룰 책은 <나는 주식으로 월급 두 번 받는다> 입니다.

여러분과 같은 직장인들이 어떻게 시간과 자본의 한계를 극복하고, 새로운 현금 흐름을 만들어낼 수 있는지에 대해 알려주는 책입니다.

직장인, 주부, 더 나아가 학생들에게도 이 책을 추천하고 싶습니다.

주식 투자로 월급 외 수익을 창출하고, 자유를 꿈꾸는 삶으로 한 걸음 다가가보세요!"

 

특히 영상 중 4~6번에서는 직장인이 매매할 수 있는 실질적인 투자 방법에 대해 정리를 하였습니다.

10~11번에서는 최근 7년간 해당 방법을 이용하여 매매했을 경우 어떠한 성과를 낼 수 있었는지, 그리고 책에 있는 내용을 어떻게 더 개선할 것인지에 대해 제한적으로나마 검증해보았으니 여러분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

아무리 좋은 영상이라도 책을 완전히 대체할 순 없습니다.

이번 책, 읽어보시면 아시겠지만, 저자의 10년간 쌓아온 투자 내공이 정말 알차게 담겨 있습니다.

특히, 몇몇 부분에는 저자의 실전 노하우가 고스란히 녹아있음을 여러 번 읽어봄에 따라 느끼실 수 있을 겁니다.

 

그래서 이 영상을 보신 후, 꼭 책을 직접 구입하셔서 여러 번 정독하시길 권장드립니다.

그만한 가치가 충분히 있는 책이니까요.

자, 이제 본론으로 들어가 볼까요? 제2의 월급을 만들 준비가 되셨다면, 지금부터 시작해 보겠습니다.

 

1. 우리의 꿈은 직장인이 아니었다.

돈을 벌기 위해 회사에 다닐 뿐, 직장인이 꿈이었던 사람은 아마 없을 것이다.
그러나 자아 실현을 위해 현실 대신 꿈을 선택하기란 쉽지 않다. 부양가족이 있기 때문이다.
혼자 사는 사람도 그 ‘혼자’를 건사해야 한다.

 

이 같은 현실 속에서 내가 정의하는 경제적 자유는 하고 싶은 일을 할 수 있는 자유이다.
월급으로부터 독립한다면 다시 꿈꿀 수 있지 않을까?
돈에 구애받지 않고 내 꿈을 펼칠 수 있다면 너무 신나지 않을까?

 

거기서부터 새로운 꿈이 싹텄다.
금융문맹인 어른들과 자라나는 아이들에게 건전한 경제교육을 해보고 싶다는 꿈을 꾸게 되었다.
그저 어떠한 부의 사다리도 가지지 못한 이들에게 도움이 되고 싶다.

 

2. 새로운 현금흐름 - 주식투자

어떻게 하면 월급의 노예에서 벗어날 수 있을까?
답은 간단하다.
월급보다 많이 버는 새로운 현금흐름을 창출하면 된다.
나는 이런 현금흐름을 투자를 통해 달성했다.

 

접근성이 높아 일반인도 할 수 있는 투자는 크게 3가지로 나뉜다. 
주식, 부동산, 코인
주식은 소액으로 얼마든지 시작할 수 있다.
오히려 소액으로 시작하는 것을 더 추천한다.

 

나는 무엇보다 ‘환금성’을 중요하게 생각한다.
환금성이란 투자 자산의 가치를 현금화 할 수 있는 성질을 뜻한다.
주식은 원할 때 언제든 클릭 한 번으로 현금화할 수 있다.
주식은 세금, 수수료도 부동산에 비하면 훨씬 적다.

 

주식의 보유 기간을 기준으로 투자 유형을 크게 3가지로 나눌 수 있다.
장기투자자, 중기투자자, 단기투자자가 그것이다.
나는 국내시장에서 주로 단기투자와 중기투자를 병행하며 미국시장에서는 장기투자를 하는 투자자 유형이다.

 

난 국내 주식으로 장기투자를 하지 않는다. 이유는 3가지다.

• 국내 주식은 유행을 많이 탄다.
• 결혼, 전세 등 목돈이 들어갈 곳이 많다.
• 월급같은 투자에 적합하지 않다.

 

직장인 투자자의 약점인 시간의 한계로 인해 장투를 고민하는 사람들에게 꼭 말해주고 싶다.
월급의 노예에서 벗어나기 위해서는 반드시 월 현금흐름이 도는 단기투자를 해야 한다고 말이다.
앞으로 직장인이 시간의 제약에서 벗어나기 위해 어떻게 투자하면 좋을지 차근차근 풀어놓을 생각이다.

 

3. 직장인의 투자

“그래서 무슨 주식 사야 해?”
<삼프로TV>에 출연한 이후, 많은 지인에게서 똑같은 질문을 들었다.
단언컨데 남의 추천과 리딩방에 의존하는 사람은 절대로 투자에서 성공할 수 없다.
운이 좋아 단기간에 수익이 날 수야 있겠지만 거기까지다.

 

직장인이 투자자로도 성공하려면 갑절의 노력이 필요하다.
사실 노력해도 되지 않는 느낌을 받을 때가 많다.
포기하지 않는 지구력, 꾸준함 또한 필요하다.
내가 최근 10년 동안 주식을 쉰 기간은 고작 신혼여행을 떠난 일주일이다.

 

직장인은 장중에 주식시장을 보거나 매매하는 시간을 최대한 줄여야 한다.
고심하다가 내가 찾은 해답이 바로 ‘시나리오에 기반한 단기투자’다.
시간이 없다는 이유로 묻지 마 매매, 방치매매를 절대 하지 말기를 바란다.

나는 시나리오에 기반한 단기투자의 방법으로 장중 눌림 자동매매, 종가베팅 등을 주력으로 한다.

시나리오에 기반한 단기투자의 장점 2가지

• 장이 열려있는 내내 주식 창을 볼 필요가 없다.
• 뇌동매매를 피할 수 있다.

 

자동매매는 미리 정해진 기준에 따라 매수도 하고 매도도 하는 방법이다.
퇴근 후 미리 내일 매매에 대한 시나리오를 설정하면 그 시나리오대로 매수하고 매도할 수 있다는 뜻이다.
단, 이 시나리오 매매는 예측을 기반으로 하지 않는다.
해당 주식이 오른다면? 혹은 내린다면? 어떻게 매매할지 ‘대응’하는 것이다.

 

시나리오대로 매매하기 위해 증권사에서 제공하는 API를 이용하여 시스템 트레이딩을 구현하거나 MTS, HTS 내에서 제공하는 기능을 사용할 수 있다.
MTS, HTS에서 자동매매를 구현할 수 있는 방법은 2가지로 예약주문과 자동감시 주문이다.
자동감시주문을 이용할 경우 예수금을 보다 효율적으로 사용할 수 있다.

 

시스템 트레이딩은 내가 아닌 컴퓨터를 통해 일정한 매매전략으로 꾸준히 주식을 사고파는 행위를 말한다.
자동감시주문과 목적은 같지만 좀 더 유연한 나만의 HTS를 만든다고 생각하면 좋다.
키움증권, 이베스트투자증권, 대신증권, 한국투자증권 등 몇 증권사들이 API를 제공한다.

 

종가베팅은 직장인 투자자의 대표적인 제약, 시간을 줄이는 데 효과적인 방법이다.
시장에는 종가베팅만으로 큰 수익을 내는 트레이더들이 많다.
종가 부근에서 매수하기 때문에 장중의 움직임에 휘둘릴 가능성이 낮고, 장 막판 10~20분 정도만 투자하기 때문에 직장인에게 부담이 없다.

 

※ 저자는 직장인이기 때문에 생기는 시간적 제약을 ‘시나리오에 의한 단기매매’와 ‘종가베팅’으로 극복한다고 합니다.
※ 자동매매를 위해서는 자동감시주문 혹은 증권사에서 제공하는 API를 사용하는 것을 제안합니다.
※ 또, 종가베팅은 하루 10~20분 화장실 찬스를 추천하네요.

 

4. 매매대상을 선정하는 방법

직장인은 효율성의 측면에서 전업투자자의 투자와 달라야 한다.
일단 직장인은 범위를 축소해야 한다.
보는 시간을 줄여야 하고 매매 대상이 되는 종목을 축소해야 한다.

 

좋은 종목은 시장의 관심을 많이 받는 종목이다.
시장의 돈을 흡수하고 있는 종목이 관심을 많이 받는 종목이다.
난 ‘좋은 종목 = 시장의 관심이 많은 종목 = 거래대금이 많은 종목’이라고 생각한다.

 

매매 대상을 선정한다는 것이 지금 바로 매수한다는 의미는 아니다.
나만의 관심 종목을 선정하다고 보면 된다. 
관심 종목 내에서 추가적인 필터링 후 매일의 매매가 이루어진다.

 

나는 매일 거래대금 1위부터 100위까지 살핀다.
거래대금 100위까지 보는 것만으로 오늘 시장의 분위기와 주도주를 모두 파악할 수 있다.
우리가 살펴봐야 할 것은 시가총액이 높지 않은데 거래대금이 높은 케이스를 발견하는 것이다.
이것이 이른바 기사에서 볼 수 있는 특징주이다.

 

거래대금 100위권 내 종목을 ‘등락률’순으로 정렬하면 상승률이 높으면서 거래대금이 큰 종목들을 볼 수 있다.
상승 주도주이다.

 

그 다음 할 일은 거래대금이 크고 등락률이 높은 종목 위주로 왜 올랐는지 파악하는 것이다.
왜 올랐는지 파악하는 것이 바로 ‘재료’를 확인하는 과정이다.
네이버를 통해 해당 종목을 검색하면 대부분 상승의 이유를 파악할 수 있다.

 

좋은 재료의 특징 첫 번째는 싱싱하되 자극적이어야 한다는 것이다.
‘싱싱하다’의 의미는 시장에서 이미 여러 번 해먹은 재료가 아니라, 처음 나온 뉴스를 뜻한다.
‘자극적’이라는 것은 매수심리를 자극해야 하므로 누가 보더라도 매수하고 싶을 만큼 매력적인 뉴스여야 한다는 의미이다.

 

두 번째는 많이 노출되는 뉴스이다.
노출이 많이 될수록 사람들이 자극을 강하게 받는다.
노출되는 곳이 9시 뉴스라면 금상첨화이다.

 

세 번째, 삼성, 네이버, 카카오 같은 국내 대기업과 엮이거나 애플, 구글과 같은 글로벌 대기업과 관계된 뉴스가 좋다.
2022년 삼성전자의 낙수효과를 280조원으로 추산할 만큼 대기업의 경제적 파급력이 크다.
그런 대기업과 연결되는 뉴스를 띄우면 매수심리를 자극하기 충분하다.

 

네 번째, 좋은 재료는 메가 트렌드, 글로벌 트렌드와 관련된 뉴스이다.
메가 트렌드는 장기적인 변화와 영향력을 가지는 대형 사회, 경제, 기술, 환경 등의 변화를 가리키는 용어이다.
주로 미국, 중국이 이 트렌드를 주도한다.

 

나는 이런 흐름으로 거래대금 상위 100위 종목을 보면서 좋은 재료를 가진 것들을 관심 종목에 추가한다.
10% 이상의 상승률을 보이는 종목이 좋으며 같은 재료의 종목이 여러 개일 땐 대장주를 우선적으로 선별한다.
대장주란 거래대금이 가장 많고, 전일 대비 상승 등락률이 가장 큰 종목을 말한다.

 

※ 요약하면
※ 거래대금 + 상승률로 상승 주도주를 찾는다.
※ 재료를 파악하고, 좋은 재료의 종목을 선정한다.
※ 같은 재료의 종목이 여러 개일 땐 대장주를 우선적으로 선별한다.

 

5. 장중매매 매수 매도 기준

가장 중요한 것은 종목 선정이다.
종목 선정이 잘 되면 어디에서 사도 수익을 낼 확률이 높으며 물려도 최소한 탈출의 기회는 가질 수 있다.
관심을 가져야 하는 종목 중 고점이 20일선 대비 40% 이상 상승한 종목을 필터링한다.
    엔벨로프(20, 40)과 종가를 비교한다.
시장이 좋으면 30%까지 낮추기도 하고 시장이 좋지 않으면 50%까지 올리기도 한다.

 

HTS와 MTS가 보편화 된 지금 대부분의 투자자는 HTS에 기본 설정된 이평선을 지지선 혹은 손절선으로 인식한다.
개인 투자자의 인식을 너무나도 잘 아는 세력들은 이런 선들을 의도적으로 깨 투매를 일으키고 선에 닿기 전에 개미들보다 빠르게 주식을 매수한다.
이에 대한 반응으로 5일선과 10일선 사이인 7일선 부근과 10일선과 20일선 사이인 15일선 부근에서 주식은 반등이 자주 나오게 된다.

 

파동은 처음에는 크고 점점 작아지는 특성이 있다.
기대수익률은 7일선 부근이 15일선 부근보다 좋다.
파동이 크다는 의미는 수익도 크지만, 손실도 커질 수 있다는 뜻이다.
7일선과 15일선의 이격이 10% 이하인 상태에서 7일선 부근에서 반등이 이미 나온 종목은 15일선에서 매매하지 않는다.

 

‘매수는 기술이고 매도는 예술이다’
주식 관련해 너무도 유명한 말이다.
이런 말이 있을 정도로 매수보다 매도가 어렵다.

 

매도의 정답은 치킨에 있다. ‘프라이드 반 양념 반’.
어디가 꼭지인지 모르기 때문에 분할매도가 필요하다.
숙련되기 전까지 3~9% 분할매도 관점에서 대응하는 것이 좋다.

 

손절은 2가지 의미를 가진다.
첫째, 해당 종목의 손실의 크기를 제한하는 것이다.
둘째, 계좌 전체로의 위험 전이를 막는 것이다.
손절을 하지 못하면 계좌가 망가진다.

 

나의 경우 손절은 2가지 형태로 나뉜다.
폭에 대한 손절과 기간에 대한 손절이다.
내가 정한 손절선은 종가기준 20일선 이탈이다.
손절이 너무 크지 않는 선을 찾다 보니 20일 선으로 정했다.

 

기간에 대한 손절은 매수일 포함 3~5일이다.
해당 기간 내가 원하는 반등이 나오지 않는다면 매도한다.
손절일 수도 있고 익절일 수도 있다.
투자하는 사람은 현금이 마르면 안 된다. 손절하지 못하면 현금이 마른다.

 

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체크포인트-종목선정

• 상승률은 충분한가?
  • 종가가 엔벨로프(20, 40) 이상 상승(장세에 따라 30~50 변경)
• 거래대금이 충분한가?
  • 거래가 터질 당시 거래대금이 100위권 내
  • 눌림구간 거래대금 10억 이상(50억 이상이 좋음)
• 재료가 여전히 유효한가?

체크포인트-매수시점

• 매수시점 1: 7일선 부근
• 매수시점 2: 15일선 부근
  • 단, 7일선과 15일선의 이격이 10%이하이고, 7일선에서 반등이 나왔으면 매수를 하지 않는다.

체크포인트-매도시점

• 익절: 3~9% 분할매도
• 가격손절: 종가 20일선 이탈
• 기간손절: 매수일 포함 3~5일

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6. 종가베팅 매수매도 기준

종가베팅이란 주식시장의 종료 즈음 주식을 매수하는 것을 말한다.
종가베팅에 유리한 시장은 상승장이다.
하락장에서는 종가베팅보다는 같은 종목에 대해 시가베팅하는 것이 유리하다.

 

거래대금 상위 100위 내에서 등락률이 10% 이상인 종목 중 재료가 좋고 전고점을 뛰어넘거나 근방에 있는 종목을 관심 종목에 넣는다.
전고점 형성 이후 일봉상 일정 기간 횡보를 통해 바닥을 잘 다진 종목이 좋다.
신선한 재료로 오랜만에 상승을 보인 종목이 좋다.
20일선을 이탈하면 매매 대상에서 제외한다.

 

패턴1: 장대양봉 후 단봉

음봉, 양봉 여부는 상관없다.
장 막판에 지지력을 보이며 횡보하는 흐름이 좋다.

 

패턴2: 연속 2음봉

연속된 2음봉이 나오면 기술적 반등이 나올 가능성이 크다.

 

종목의 재료를 판단하여 3~9% 분할매도를 한다.
장 마감 시간보다 30분~1시간 이전에 산 경우, 장 마감 시 수익을 거두고 있다면 일부 물량을 수익 확정 짓는 것이 좋다.
폭에 대한 손절은 20일선 이탈, 기간에 대한 손절은 매수일 포함 3~5일째 손절한다.

 

7. 매매일지 복기의 중요성

공부의 신 강성태가 TV 프로그램 <문제적 남자>에서 백 점 맞는 오답 노트 비결을 공개한 적이 있다. 
틀린 문제를 카테고리화하고 내가 잘못 생각했던 과정을 적는 것이 포인트라고 했다.
주식도 마찬가지다.

수익을 거둔 종목의 경우 그 종목이 어느 정도 반등했는지를 살펴야 한다.

더 중요한 것은 틀린 손실에 대한 복기이다.
‘왜 반등이 없었을까?’를 생각해 보는 것이 특히 중요하다.
시장이 좋지 않았는지, 재료소멸이 있었는지, 악재가 있었는지 등 나름의 이유를 분석해야 한다.

 

이렇게 분석한 것을 매매에 적용시켜야 한다.
일주일 이상의 데이터를 쌓고 공통적인 현상이 반복될 때 그것을 적용한다.
원칙을 지키되 유연해야 시장에서 살아남을 수 있다.

 

8. 비중조절의 필요성

주식시장에서 오래 살아남으려면 비중조절에 유념하자.
이때 비중조절이란 분산투자의 개념은 아니다.
특정 종목이 계좌에 너무 많은 비중을 차지할 때, 예상치 못한 악재가 발생하면 큰 리스크에 노출되게 된다.

 

종목당 투입 비중은 어떻게 할까? 
난 좋은 종목이라고 판단하는 종목은 전체 현금의 10%~20% 사이를 배정한다.
실패를 염두에 둔 매매에서 종목당 20% 이상의 베팅은 위험성이 있다고 생각한다.

 

종목선정 때 사용한 재료의 크기, 거래대금, 차트, 악재 유무를 종합적으로 판단하여 종목별로 투입 비중을 달리한다.
난 종목당 상한선을 20%로 두고 차감 요소가 있는 종목은 비중을 줄인다.
악재에 대해 즉각적 대응이 어려운 직장인에게는 특히 종목당 비중 조절이 절대적으로 필요하다.

 

9. 레버리지의 위험성

우리나라 사람들 대부분은 부동산을 사면서 큰 레버리지를 일으킨다.
그렇게 할 수밖에 없는 이유는, 부동산은 비교적 안전하다는 인식과 레버리지를 일으키지 않으면 도저히 살 수 없는 가격이기 때문이다.

 

주식시장에서 레버리지는 신용, 미수, 그리고 선물 등 파생시장이다.
신용은 매수 시 필요한 자금을 증권사로부터 대출받아 거래하는 것이다.
현금 미수는 종목의 증거금률에 해당하는 금액을 초과하여 주식을 매입한 뒤 결제일에 결제대금이 부족한 경우이다.

 

난 신용은 항상 사용한다.
레버리지를 일으키기 위함이 아니라 현금 관리를 위함이다.
눌림매매를 주력으로 하고 있기 때문에 장이 무너지는 날에는 많은 종목이 매수되면서 때때로 현금이 부족해진다.
이를 방지하기 위해 현금이 충분하더라도 신용이 되는 종목은 신용으로 매수하는 편이다.

 

충분한 실력을 갖추었다고 하더라도 레버리지를 일으키기 위해 미수, 신용을 쓰지 않는 것이 좋다.
실력이 없는 상태에서의 신용, 미수는 깡통의 지름길이다. 절대 쓰지 말아야 한다.

 

투자를 하는 데 있어 심리적 안정감은 매우 중요하다.
미수와 신용, 그리고 선물은 심리를 다스리는 것이 굉장히 어렵다.
증거금을 메꾸는 상황은 굉장히 공포스럽고 이런 심리 상태에서 제대로 된 매매를 할 수 없다.

 

10. 데이터 분석

책의 내용을 검증해보기 위해 기술적인 요소들만을 이용하여 백테스트를 진행하였고, 결과를 공유합니다. 다만 저자가 매우 강조하였던 재료적인 요소를 배제하고 진행되었기 때문에 이를 감안하고 해석해야 함을 미리 말씀드립니다. 이후의 백테스트는 일봉 관점에서 진행되었고, 매수시점은 저가가 기준 이평선을 하방 돌파한 날의 종가에 매수한 것으로 가정하였습니다. 

 

대상 종목은 아래의 기준으로 선정하였습니다.

종가가 20일 이평선보다 40% 이상 상승한 종목

40%이상 상승한 날부터 5일 전까지 거래대금 상위 100위의 거래대금이 1번이라도 발생한 종목

관종 편입일 기준으로 2017년 2월 14일부터 2024년 6월 30일까지의 데이터를 분석하였습니다.

관종 설정자료를 받고 싶으신 분은 더보기란을 참고하세요.

관종선정자료.xlsx

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목표가를 책의 내용대로 3~9%로 설정하였고, 폭손절은 종가기준 20일선 이탈, 기간손절은 매수 후 3~5일을 기준으로 하였습니다. 1회 매수금액은 편의상 1000만원으로 고정하고 백테스트를 진행하였습니다.

 

좌측은 7일선 매매의 결과이고, 우측은 15일선 매매의 결과입니다. 3%에서 9%까지 적혀있는 것은 목표가를 해당 값으로 설정했을 때의 누적 수익곡선임을 표시한 것입니다.

 

우선 7년이라는 기간동안 최대 5000만원 정도의 수익이 났다는 것은 다소 아쉽습니다만 이와 관련된 내용을 추후 다시 이야기 하고, 우선 각각의 매매의 특징부터 확인해보겠습니다.

 

첫번째로, 공통적인 특징은 목표가가 높게 설정이 될수록 수익값이 올라간다는 것입니다. 기존 설정이 수익 확률을 높히기 위해 목표가가 다소 낮게 설정된 경향이 있는 것 같습니다.

 

목표가 9%의 자료를 기준으로 7일선 매매와 9일선 매매를 비교해보겠습니다. 둘 모두 수익은 4000~5000만원 수준으로 비슷하지만 수익곡선의 모양이 매우 다릅니다. 7일선 매매는 상승과 하락의 변동폭이 매우 큰 데 반해 15일선 매매는 상대적으로 평탄하게 우상향하는 모습입니다.

7일선 매매는 2018년 상반기부터 2020년 상반기까지 약 9천만원의 손실을 보다가 2020년 하반기부터 2021년 하반기까지 약 1억1천만원의 수익을 올리는 반면 15일선 매매는 최대 손실폭이 2000~3000만원 수준으로 최대 손실폭이 상대적으로 작은 것이 눈에 띕니다.

저자는 파동은 처음에는 크고 점점 작아진다고 했습니다. 기대수익률과 손실위험도 7일선이 크다고 한 내용과 일맥상통하는 것 같습니다.

 

7일선 매매 중 수익부분만을 합하면 약 15억 7천만원이 나오고, 15일선 매매 중 수익부분만을 합하면 약 4억 9천만원이 나옵니다. 재료, 시황적인 부분을 이용하여 손실부근의 매매를 필터링해 낸다면 훨씬 높은 수익을 기대할 수 있을 것으로 추측할 수 있습니다. 또한 저자는 7일선, 15일선 부근에서 매매한다고 하였습니다. 지금의 백테스트와 같이 특정 지점을 기준으로 백테스트를 진행하는 것은 저자의 실제 매매와 다른 결과를 가져올 수 있음도 참고 부탁드립니다.

 

7일선, 15일선 매매의 거래내역을 파일로 첨부하였습니다. 직접 종목의 재료를 찾아 필터링하여 그 결과를 확인해보시면 자신만의 매매기준을 만드시는 데 도움이 될 것 같습니다.

7일선_15일선.xlsx

0.41MB

 

11. 개선방안

기술적인 요소로 한정하여 보다 나은 매매 기준이 어떤 것이 있을지 탐색해 보았습니다.

매매에 사용된 변수들에 대해 보다 넓은 폭으로 매개변수 분석을 진행한 결과를 공유합니다..

 

매개변수의 범위는 다음과 같이 설정하였습니다.

• 매수기준: 3일선~17일선
• 목표가: 3%~40%
• 폭손절: 4일선~25일선
• 기간손절: 3일~5일

그 결과로 나온 것 중 특징적인 전략을 3가지 뽑아보았습니다.

각각의 전략의 누적수익, MDD, 승률, 손익비, TPI 값을 표에 표기하였고, 기간에 따른 누적 수익곡선을 아래 첨부하였습니다.

 

상위 전략들의 공통적인 특징을 보면 우선 목표 수익률이 기존 5~9%보다 훨씬 높아진 것을 알 수 있습니다.

승률이 다소 떨어지더라도 손익비가 좋아지며 전체 수익곡선이 기존보다 좋아지는 것 입니다.

목표수익률이 높게 잡힌 전략들은 강세장에서 큰 수익을 올리며 좋은 성과를 내는 반면 약세장에서 보다 나쁜 성과를 보일 수 있습니다. 2016년도~2024년도의 구간에는 코로나 이후의 강세장이 포함되어 해당 구간의 백테스트에서는 전체적으로 높은 목표가를 갖는 전략의 성과가 두드러지는 현상이 있습니다.

 

목표수익률의 변화의 따른 각종 지표의 변화를 확인해보겠습니다. 기준은 12_28_18_5(매수이평선_목표수익률_손절이평성_보유기간) 전략으로 잡아 나머지를 고정시킨 후 목표수익률만 변화시켜 수치를 확인해보았습니다.

우선 누적수익은 목표수익률이 28%일 때 가장 큰 값을 보입니다. 승률은 목표수익률이 높아짐에 따라 빠르게 감소하다가 45%정도에 수렴합니다. 손익비는 빠르게 증가하다가 평탄해지는데, 이는 목표수익률이 커짐에 따라 기간손절, 폭손절의 발생이 커지고, 그 금액도 커지는 효과로 인한 것으로 보입니다. TPI값은 승률 곱하기 (손익비 + 1)의 값으로 전략의 성과를 나타내주는 대표적인 지표 중 하나입니다.

초반 목표수익률이 증가함에 따라 빠르게 증가하다가 28 부근에서 최대를 찍고 약간 내려오는 모습을 보입니다.

해당 조건하에서는 목표수익률이 28%정도가 되는 것이 백테스트 상으로는 최적에 가까운 것으로 판단됩니다.

 

책에서 다뤄져 있는 매매 방식에 대해 제한적으로나마 검증을 시도해 보았습니다.
매개변수 분석을 진행해 보고, 결과가 좋은 몇 가지 기준을 소개해 드렸습니다.
다만, 백테스트는 백테스트일 뿐 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 저 또한 매매에 필요한 기준을 정하는 정도로 활용합니다.
이 영상으로 인사이트를 얻으셔서 여러분만의 기준을 만드시는데 도움이 됐으면 좋겠습니다.

 

이번 포스팅에 사용된 몇 가지 자료를 공유드리니 추가적으로 직접 검증을 해보시길 추천드립니다.

 

감사합니다.

개선로직자료.xlsx

0.44MB

목표수익률 영향.xlsx

0.03MB

 

 

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