전체 글31 2강. 키움증권 OpenAPI 주식 자동매매 프로그램 개발을 위한 준비 사항 및 환경 설정 본격적인 키움증권 주식 자동매매 프로그램 개발을 시작하기 전에 원활한 학습과 실습을 위한 필수적인 준비사항 및 환경설정 방법을 상세히 안내합니다. 아래의 내용을 따라하면 초보자도 쉽게 개발 환경을 구축할 수 있습니다. 1. 개발 환경 준비하기 (C# 기준)1.1. Visual Studio 설치Visual Studio는 C# 개발에 가장 널리 사용되는 IDE(통합개발환경)입니다. 최신 버전의 Visual Studio Community를 다운로드하여 설치합니다.Visual Studio 다운로드 링크 단, 키움API를 이용하기 위해서는 Visual Studio 2019를 설치해야 합니다.설치 과정에서 .NET 데스크톱 개발을 반드시 선택하여 설치합니다. .NET 프레임워크 선택본 문서에서는 .NET Framw.. 2025. 3. 10. 1강. 오리엔테이션 및 전체 개요 1. 강의 소개 및 목표본 강의는 키움증권 OpenAPI와 C#을 활용하여 자신만의 주식 자동매매 프로그램을 직접 제작하는 것을 목표로 합니다. 강의를 통해 API를 다루는 기초부터 실전 자동매매 프로그램 개발까지 단계별로 체계적으로 배우게 됩니다. 이 강의를 통해 실질적인 프로그래밍 능력을 갖추고, 자신만의 투자 전략을 설계하고 실제 주식 시장에서 자동으로 실행할 수 있도록 지원합니다.(본 강의에서 C#을 사용하는 이유는 링크를 참고하세요.) 1.1. 왜 자동매매 프로그램을 만드는가?현대 주식 시장은 변동성이 크고 빠르게 움직이며, 투자자가 수동으로 대응하기 어려운 환경입니다. 사람의 감정과 직관에 의존한 매매는 일관성을 유지하기 어렵고 감정적 판단으로 인해 손실을 입는 경우도 많습니다. 자동매매 프로.. 2025. 3. 10. 강의 내용 정리 1. 오리엔테이션 및 전체 개요강의 소개 및 목표왜 자동매매 프로그램을 만드는가?이번 강의에서 다루는 내용과 최종 목표키움증권 OpenAPI 개요키움증권 API(OpenAPI) 소개C#과 OpenAPI 연동 사례 및 특징API를 통한 주식 매매 프로세스 개념 정리2. 준비 사항 및 환경 설정개발환경 준비 (C# 기준)Visual Studio(또는 Visual Studio Code) 설치.NET Framework 또는 .NET 5/6 환경(WinForms/WPF) 등 선택OpenAPI+ 설치 및 설정OpenAPI+ 사용신청OpenAPI+ 다운로드 및 설치KOA Studio 다운로드상시 모의투자 신청KOA Studio를 이용하여 최종 확인3. C# WinForms로 키움증권 OpenAPI 연결하기프로젝트 생.. 2025. 3. 9. 시스템 트레이딩에서 C#을 사용하는 이유: 속도와 안정성 시스템 트레이딩을 처음 시작할 때, 대부분의 사람들은 Python을 선택합니다. Python은 배우기 쉽고 다양한 데이터 분석 및 머신러닝 라이브러리를 제공하여 인기가 많기 때문입니다. 하지만 저는 시스템 트레이딩에 Python 대신 C#을 사용합니다. 그 이유는 시스템 트레이딩에서 속도와 안정성이 중요한 요소이며, 이를 충족할 때 얻을 수 있는 장점이 많기 때문입니다. 속도의 중요성Python과 C#의 속도 차이Python은 인터프리터 언어로, 실행할 때마다 코드를 한 줄씩 해석하여 실행합니다. 예를 들어, Python으로 국내 주식 2,500개 종목 데이터를 동시에 분석할 경우, 매매 신호가 0.5초 이상 지연될 수 있습니다. 이 지연 시간 동안 주가가 변동하여 원래 계획된 가격보다 불리한 가격으로 .. 2025. 3. 9. 샤프 비율(Sharpe Ratio)의 기초 개념 및 계산 방법 1. 샤프 비율 개념샤프 비율은 투자 자산의 위험 대비 초과수익률을 나타내는 지표로서, 노벨상 수상자인 윌리엄 샤프(William F. Sharpe)의 이름을 따서 명명되었습니다. 투자 성과를 평가할 때 해당 전략이 얼마나 효율적으로 위험을 활용하여 추가 수익을 얻었는가를 정량적으로 보여주며, 위험 조정 수익률이라고도 불립니다. 일반적으로 샤프 비율이 높을수록 동일한 위험 대비 더 높은 초과수익을 냈다는 의미이므로, 두 투자안이나 전략을 비교할 때 샤프 비율이 높은 쪽이 더 나은 위험대비 성과를 보였다고 판단합니다.샤프 비율을 계산할 때는 해당 투자 수익률을 무위험 수익률(risk-free rate)과 비교합니다. 무위험 수익률이란 원금 손실 위험이 거의 없는 투자수단의 수익률로, 흔히 미국 국채 10.. 2025. 3. 8. 시스템트레이딩에서 로직 성과 평가 방법론 백테스트 성과 평가시스템 트레이딩 로직의 개발 단계에서 백테스트 성과 평가는 필수입니다. 먼저 수익률 지표들을 살펴봅니다. 누적 수익률은 일정 기간 동안 전략이 얼마나 수익을 냈는지 총합을 보여주고, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 시작 자본이 매년 몇 %씩 증가한 것과 같은 효과를 냈는지 나타냅니다. 예를 들어 5년 동안 100%의 누적 수익률을 냈다면, CAGR은 약 14.9%입니다. 높은 CAGR은 매력적이지만, 이는 위험을 고려하지 않은 수치이므로 반드시 위험 조정 수익률 지표들과 함께 해석해야 합니다.다음으로 리스크 지표 중 하나인 최대 손실폭(MDD)을 평가합니다. MDD는 백테스트 기간 중 자본곡선이 최고점에서 최저점으로 얼마나 큰 폭으로 떨어졌는지를 나타내며, 전략의 최대 자본 감소율이라.. 2025. 3. 7. 미국과 한국 퀀트 펀드 전략 트렌드 분석 (최근 3년) 1. 서론: 퀀트 펀드와 최근 동향퀀트 펀드는 데이터와 알고리즘에 기반해 투자 의사결정을 내리는 펀드를 말하며, 헤지펀드와 기관투자자들이 시장에서 알파(alpha)를 추구하기 위해 광범위하게 활용하고 있습니다. 지난 3년간(2022~2024년) 코로나19 팬데믹과 통화정책 변화로 시장 환경이 급변하면서, 미국과 한국의 퀀트 전략에도 중요한 변화들이 나타났습니다. 본 보고서에서는 팩터 투자, 머신러닝/인공지능(AI) 기반 전략, 모멘텀 전략, 초단타 매매(HFT), 시장 중립 및 리스크 헷징 전략, ESG(환경·사회·지배구조) 적용 전략 등 주요 퀀트 전략의 트렌드를 살펴보고, 미국과 한국의 공통점과 차이점을 분석합니다. 또한 대표적인 헤지펀드 및 기관투자자들이 선호하는 전략 유형도 함께 조명하겠습니다. .. 2025. 3. 7. NGROK 고정 도메인 사용(무료) 1. NGROK 로그인 2. Static Domain을 클릭.해당 명령어를 복사하여 ngrok에서 실행.마지막 포트 번호는 본인이 설정하고 싶은 번호로 변경.(ex: 5000) 2024. 11. 25. 이전 1 2 3 4 다음
